Backtesting: interpretando o passado O teste anterior é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É realizado reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo examina o que os aplicativos são usados para testar, o tipo de dados obtidos e a forma de usá-lo. O Backtesting de Data e The Tools pode fornecer muitos comentários estatísticos valiosos sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universais incluem: Lucro ou perda líquida - Ganhos ou perdas líquidas de porcentagem. Prazo - Datas passadas em que ocorreu teste. Universo - Estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - Percentual máximo de reversão e reversão. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Estas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker: a segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Existem muitos fatores pelos quais os comerciantes prestam atenção quando estão testando as estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a serem lembradas durante o backtesting: leve em consideração as amplas tendências do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer o teste durante um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o teste de retorno. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero de estoque específico, limite o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a diminuição da exposição significa menores lucros ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70 para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística de perda de ganhos médios, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os rendimentos dos sistemas em relação a outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitas aplicações de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, ajustes de parada e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como otimização excessiva. Esta é uma condição em que os resultados do desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques, ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real. Recursos Tradecision (tradecision) - Desenvolvimento de sistemas de negociação de gama alta AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento de sistema de comércio de orçamento. Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em meios que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passou em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores de valor buscam ativamente os estoques do corretor de XML Requisitos mínimos do sistema Para executar qualquer um dos nossos produtos, você precisaria de qualquer CPU compatível com Intel x86 Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2K 512MB de RAM Espaço de disco de 100 MB 32 bits ou 64 bits Se você não tem certeza do que escolher - use 32 bits. A versão de 32 bits funciona em todos os lugares. No Windows de 32 bits e 64 bits. A versão de 64 bits requer Windows de 64 bits e tem vantagem de poder usar mais de 4 GB de RAM, para detalhes, veja o gráfico de compatibilidade. Se você possui Windows de 64 bits, você pode instalar e usar ambas as versões (em pastas separadas). Teste gratuito. As versões para download disponíveis aqui podem ser usadas para avaliar software gratuitamente por até 30 dias. Não é necessária nenhuma inscrição Suporte ao produto Se você tiver algum problema ao baixar ou instalar o nosso software ou se você tiver dúvidas sobre como usar nosso software, visite as páginas de suporte da AmiBrokers. As versões AmiBroker mais recentes que a v6.00 estão disponíveis somente para clientes registrados. Para obter mais informações sobre as versões mais recentes disponíveis, consulte a seção de notícias AmiBroker 6.00 Release Oficial AmiBroker - análise técnica e programa de gráficos, versão de avaliação gratuita (depois de comprar a licença, ela será desbloqueada, não será necessária nenhuma reinstalação). Instalador universal para as edições Professional e Standard. A configuração também inclui programas adicionais: AmiQuote e AFL Code Wizard para que eles não precisem ser baixados separadamente. Baixar versão de 32 bits Baixar versão de 64 bits Número de versão: 6.00.2.6002 Data de lançamento: 8 de outubro de 2015 Tamanho do arquivo de 32 bits: 9 MB (9,412,064 bytes) Tamanho do arquivo de 64 bits: 10 MB (10,085,600 bytes) AmiQuote 3.12 Versão oficial AmiQuote - programa de download de citações rápido e eficiente que lhe permite beneficiar de cotações gratuitas disponíveis na Internet. Se você já baixou o AmiBroker, NÃO precisa instalar o AmiQuote, já que ele já está instalado pelo programa de configuração do AmiBroker. Baixe a versão de 32 bits. Versão de 64 bits. Número da versão: 3.12 Data de lançamento: 1 de abril de 2015 Tamanho do arquivo de 32 bits: 100KB (104,072 bytes) Tamanho do arquivo de 64 bits: 123 KB (125,448 bytes) IBController 1.3.8 IBController - complemento de interface de negociação automatizada para Interactive Brokers e AmiBroker, software livre. Versão do Windows de 32 bits de 64 bits (funciona com AmiBroker de 32 bits e 64 bits, veja isso). Este software é um complemento para o AmiBroker e precisa da AmiBroker para ser instalado primeiro. Consulte os documentos de negociação automática para obter mais informações. Número de versão: 1.3.8 Data de lançamento: 10 de agosto de 2010 Tamanho do arquivo: 56KB SSLAddOn 1.00a SSLAddOn para AmiBroker permite enviar alertas de e-mail para servidores SMTP que requerem conexão SSL (segura). Este software é um complemento para o AmiBroker e precisa do AmiBroker para ser instalado primeiro Número da versão: 1.00a Data de lançamento: 31 de março de 2010 Tamanho do arquivo: 343KB Guia do Usuário do AmiBroker em formato PDF O Guia do Usuário atualizado está incluído no total Pacote de instalação no formato de Ajuda HTML. É acessível pressionando a tecla F1 (Ajuda) no AmiBroker, é navegável e possui recursos de pesquisa e índice. Você deve usar esse arquivo de ajuda, e não o PDF abaixo. Para o único propósito de imprimir (se você precisar de cópia impressa por algum motivo), a versão convertida em PDF é fornecida aqui: Número da versão: 6.0 Data de lançamento: 8 de outubro de 2015 Tamanho do arquivo: 8MB (7.890.264 bytes) 1344 páginas Arquivo PDF AmiBroker Development Kit (ADK) Kit de desenvolvimento AmiBroker - é um pacote para desenvolvedores CC que permite desenvolver o próprio indicador e as DLL de plugin de dados. O pacote inclui cabeçalhos, amostras CC para indicadores personalizados e DLLs de dados. Planejar arquivo zip. Download do arquivo ZIP Número da versão: 2.10a Data de lançamento: 4 de agosto de 2010 Tamanho do arquivo: 531KB Copyright copy2016 AmiBroker. Todos os direitos reservados. Este site usa cookies. Ao navegar neste site você concorda com nossa política de cookies de ampliação de privacidade A Amibroker é uma empresa de desenvolvimento de software e não fornece qualquer tipo de investimento ou serviços de corretagem nos mercados financeiros. Teste de back-up manual Praticando a arte do manual de negociação Back-Testing Praticando a arte de Trading By James Stanley Trading, como muitas outras coisas na vida, pode ser melhorado com a experiência. Isso é frequentemente quando novos comerciantes falham. Depois de perceber este fato, eles olham uma negociação muito simples. Eu estou aprendendo a negociar com valor lucrativo meu timerdquo Eu mesmo e muitos outros comerciantes (ou, talvez, mais precisamente, lsquohaversquo) responderam a uma pergunta enfática a essa pergunta e embarcaram em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados no ponto que queremos. Mas nem todos estariam naquele barco. A coisa difícil sobre a experiência ao negociar é o fato de que essa mesma experiência pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos Irsquove ouviu muitos alegar alegadamente lsquoah, thatrsquos sua taxa de matrícula para os mercados. rsquo E esse pode ser o caso. Mas há outras maneiras de ganhar experiência na arte antiga da especulação. Os comerciantes de cereais e arroz, os criadores originais de análise técnica, empregariam um elemento de negociação de lsquopaper, rsquo para rastrear lucros ou perdas hipotéticos para as estratégias que eles estão negociando. Isso é semelhante ao comércio de demonstração hoje, uma maneira de testar nossas teorias e estratégias no mercado sem riscos financeiros. Isso é exatamente o mesmo que o comércio ao vivo, não, porque não existe um provedor de liquidez no outro lado do seu comércio que executa a execução REAL, mas pode me permitir testar minhas estratégias em um ambiente dinâmico. A desvantagem para o comércio de demonstração ou a demonstração de uma estratégia é o fato de que pode demorar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistência de minhas estratégias. Se eu quiser testar uma estratégia em um gráfico diário, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negócios. E após esses poucos negócios, Irsquom não tem certeza de que Irsquod esteja o bastante confortável com a estratégia de empregá-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negócios foram colocados, como eu sei se isso era uma anomalia ou não). É aqui que o back-testing manual pode entrar em jogo. Este é um manoiismo no qual eu posso simular um ambiente de mercado ao vivo com preços dinâmicos. Itrsquos é importante para assinalar quaisquer back-tests que executemos, manualmente ou automatizados, que sofrem de uma desvantagem singular e que é o fato de que o desempenho passado não é necessariamente se replicar dessa maneira no futuro. Mas isso não é o ponto do back-test manual. A razão pela qual eu estou fazendo o teste é me treinar, usando as ferramentas da estratégia que está sendo testada, para que eu possa saber como empregar mais eficazmente a abordagem. Eu posso fazer isso em qualquer período de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estratégia que negocie. Passo 1: vestir o gráfico O primeiro passo quando o back-testing manual é para vestir nossos gráficos com os indicadores que usaremos na estratégia que estamos testando. Para esta ilustração, a Irsquom vai usar uma EMA de 89 períodos e uma CCI de 13 períodos. Depois de obter o quadro vestido, estamos prontos para prosseguir. Criado por James Stanley Passo 2: Dê um passo atrás no tempo Depois de ter nosso gráfico vestido, precisamos ir para um período anterior no gráfico. Aqui é que eu não estou familiarizado com a ação de preço para o período testado. Quero que os preços sejam tão próximos da dinâmica do mercado real quanto possível. Eu quero que isso seja imprevisível. Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para trás no tempo para chegar a uma data anterior no gráfico. Criado por James Stanley Passo 3: Avançar no tempo Esta característica é muito benéfica para os comerciantes que fazem muitos back-testing manual, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com o lsquoforward, rsquo e lsquobackwards, rsquo setas no seu teclado. Se eu quisesse voltar 1 hora, eu simplesmente posso pressionar a tecla lsquobackward-arrow, rsquo uma vez. No entanto, se o teste da Irsquom em uma tabela de 4 horas, digite 1 pressionar as teclas de seta para frente ou para trás será equivalente a avançar para a frente ou para trás 4 horas por vez. Esta é uma característica extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distância no gráfico em um curto período de tempo. Neste ponto, eu quero caminhar para a frente na tabela e até encontrar um comércio que atenda aos meus critérios. Uma vez que eu faço, eu vou pausar e wersquore pronto para passar para a etapa 5. Passo 4: Registrar os resultados Esta etapa pode se desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo da manutenção de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos para o back-testing manual para escrever cada uma dessas negociações, quer seja um diário, uma planilha ou um registro comercial. Algumas informações importantes são de destaque aqui: Onde você colocaria sua parada Onde você procuraria tirar lucros Você pode gravar toda essa informação, bem como quaisquer outras observações que você fez. Após algumas negociações, você terá algumas informações que você pode usar para tornar a estratégia mais eficaz para seus objetivos. Passo 5: Enxágüe e repita Depois de ter encontrado um comércio hipotético, nesse ponto, podemos caminhar mais adiante no futuro para ter uma idéia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossos periódicos. Então, podemos passar ao próximo comércio. Podemos continuar a fazer isso até sentir o conforto e a experiência com a estratégia para avançar para a próxima etapa de teste. Para alguns comerciantes que testaram com saldos menores, outros dão o salto diretamente aos mercados ativos, enquanto outros, como eu, ndash, então, testaremos a estratégia em uma conta demo com preços dinâmicos ao vivo. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Amibroker For Backtesting Vocês sabem se Gain Capitals feed também pode ser usado para o Amibroker - para backup e coisas Apenas algumas perguntas para resolver as coisas: pode Eu uso o Amibroker da mesma maneira que o Metatrader - como um software de gráficos com indicadores em feed ao vivo (teste direto) Eu também posso fazer backtest estratégias e coisas, certo. Mas eu não posso fazer pedidos desse software, certo (não é importante porque uso outro software Para isso) Essencialmente, se eu conectar o DDE ao Amibroker - posso parar de usar o Metatrader flat E o feed de dados Metatrader é confiável. Obrigado, desculpe por todas estas perguntas, etc. Se você estiver usando o feed DDE, você pode usar qualquer provedor que tenha um feed DDE, do qual o Metatrader é um. Você deve verificar, porque a maioria dos corretores tem um feed DDE. Há, porém, um recorte. 1. Você não pode fazer um pedido da AB 2. Não permite que você se conecte em locais mutliple ao mesmo tempo. 3. O histórico com o qual você trabalha é o histórico que você carregou, porque a AB é uma solução de terceiros. Tem vantagens também. 1. O backtesting é exato. O testador de volta analisa todos os bits de dados, portanto, se está no histórico, foi considerado. 2. É um pouco mais fácil de programar. É bastante semelhante ao visual basic, e faz muito uso de arrays. 3. Você pode executá-lo em qualquer feed que seja o DDE ou tenha um conversor para incluir as finanças TS, ES e Equis e yahoo. A maioria dos corretores tem feeds DDE, então você pode usar seu feed e tê-lo exato, incluindo o MT4. Como uma plataforma de negociação ao vivo, o MT4 é melhor, e a TradeStation é, naturalmente, o padrão-ouro. Como uma ferramenta de backtesting, é imbatível.
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