4 9 18 Média Móvel

Afiação de suas habilidades de negociação: médias móveis Por Jim Wyckoff Kitco News kitco Eu adotei uma abordagem de caixa de ferramentas para analisar e negociar mercados. As ferramentas mais técnicas e analíticas que tenho na minha caixa de ferramentas de negociação à minha disposição, melhor as minhas chances de sucesso na negociação. Uma das minhas ferramentas comerciais favoritas secundárias é a média móvel. Primeiro, deixe-me dar uma explicação sobre as médias móveis, e então, eu vou dizer-lhe como eu as uso. As médias móveis são uma das ferramentas técnicas mais utilizadas. Em uma média móvel simples, a medição matemática do preço subjacente é calculada durante um período de observação. Os preços (geralmente os preços de fechamento) durante esse período são adicionados e, em seguida, são divididos pelo número total de períodos de tempo. Todos os dias do período de observação recebem a mesma ponderação em médias móveis simples. Algumas médias móveis proporcionam maior peso aos preços mais recentes no período de observação. Estas são chamadas médias móveis exponenciais ou ponderadas. Nesta característica educacional, apenas discuto as médias móveis simples. O tempo (o número de barras) calculado em uma média móvel é muito importante. As médias móveis com períodos de tempo mais curtos normalmente flutuam e provavelmente darão mais sinais de negociação. As médias móveis mais lentas usam períodos de tempo mais longos e exibem uma média móvel mais suave. As médias mais lentas, no entanto, podem ser muito lentas para permitir que você estabeleça uma posição longa ou curta de forma eficaz. As médias móveis seguem a tendência ao alisar o movimento do preço. A média móvel simples é comumente combinada com outras médias móveis simples para indicar sinais de compra e venda. Alguns comerciantes usam três médias móveis. Os seus comprimentos normalmente consistem em médias móveis curtas, intermediárias e de longo prazo. Um sistema comumente usado na negociação de futuros é uma média móvel de 4, 9 e 18 períodos. Tenha em mente que um intervalo de tempo pode ser carrapatos, minutos, dias, semanas ou mesmo meses. Normalmente, as médias móveis são usadas nos períodos de tempo mais curtos e não nos gráficos de barras semanais e mensais de longo prazo. Os sinais normais de transporte da média móvel são os seguintes: um sinal de compra é produzido quando a média de curto prazo cruza de abaixo para acima a média de longo prazo. Por outro lado, um sinal de venda é emitido quando a média de curto prazo cruza de cima para baixo a média de longo prazo. Outra abordagem comercial é usar os preços de fechamento com as médias móveis. Quando o preço de fechamento estiver acima da média móvel, mantenha uma posição longa. Se o preço de fechamento cai abaixo da média móvel, liquidar qualquer posição longa e estabelecer uma posição curta. Aqui está a ressalva importante sobre o uso de médias móveis ao negociar mercados de futuros: eles não funcionam bem em mercados agitados ou não tendentes. Você pode desenvolver um caso grave de chicotadas usando médias móveis em mercados agitados e laterais. Por outro lado, nos mercados de tendências, as médias móveis podem funcionar muito bem. Nos mercados de futuros, minhas médias móveis favoritas são de 9 e 18 dias. Eu também usei as médias móveis de 4, 9 e 18 dias na ocasião. Ao olhar para um gráfico de barras diário, você pode traçar diferentes médias móveis (desde que você tenha o software de gráficos apropriado) e veja imediatamente se eles funcionaram bem ao fornecer sinais de compra e venda durante os últimos meses de histórico de preços no gráfico. Eu disse que gosto das médias móveis de 9 dias e 18 dias para os mercados de futuros. Para estoques individuais, eu usei (e outros veteranos bem sucedidos me disseram que eles usam) a média móvel de 100 dias para determinar se uma ação é alta ou baixa. Se o estoque estiver acima da média móvel de 100 dias, é otimista. Se o estoque estiver abaixo da média móvel de 100 dias, ele é descendente. Eu também uso a média móvel de 100 dias para avaliar a saúde dos mercados de futuros do índice de ações. Mais um pouco de sábio conselho: um veterano observador do mercado me disse que os fundos de commodities (os grandes fundos de negociação que muitas vezes parecem dominar a negociação no mercado de futuros) seguem a média móvel de 40 dias de forma muito próxima - especialmente nos futuros de cereais. Assim, se você vir um mercado que está se preparando para atravessar acima ou abaixo da média móvel de 40 dias, pode ser que os fundos possam se tornar mais ativos. Eu disse anteriormente que as médias móveis simples são uma ferramenta secundária na minha caixa de ferramentas de negociação. Minhas principais ferramentas (mais importantes) são padrões de gráfico básico, linhas de tendência e análise fundamental. Por Jim Wyckoff, contribuindo para o Kitco News. JimjimwyckoffSimon39s iniciou sua carreira no National Bank of NZ (NBNZ), onde começou a trabalhar nas vendas institucionais da FX antes de se mudar para um cargo de vendas na última parte de seu emprego na NBNZ. Durante seu tempo lá, ele também gerenciou seu livro de opções de estilo de baunilha. Em seguida, mudou-se para Dresdner Kleinwort, onde trabalhou em uma capacidade de comercialização de mercado no mercado, antes de ver a luz e sair para os mercados em 2007. Sua experiência de negociação FX foi moedas do G10 com foco em moedas de commodities. Simon lidera o Desenvolvimento e Teste de Produto no MahiFX. 20 de setembro Deixe as médias móveis orientar seu comércio Como uma das ferramentas técnicas mais utilizadas no mercado, a média móvel (MA) precisa de uma pequena introdução para os comerciantes FX experientes. Para aqueles novos para o mundo do FX, uma Média de Mudança é uma ferramenta de tendência seguida pelos chartists, que ajuda a determinar a tendência subjacente ao suavizar os dados dos preços passados. Uma compreensão da aplicação das Médias Móveis é uma excelente adição a qualquer base de conhecimento de comerciantes, embora muitas vezes sejam empregadas por muitos comerciantes, talvez devido à sua simplicidade. Isso pode ser um erro caro, uma vez que são uma excelente ferramenta de tempo durante os mercados de tendências, e a adesão às suas regras dá aos comerciantes um método conveniente para exercer disciplina. Hoje, vou discutir o método de cruzamento triplo para destacar a potência de usar médias móveis múltiplas para se envolver em tendências fortemente organizadas. Os vários sistemas de média móvel têm a vantagem de combinar os pontos fortes das médias móveis a curto prazo e de longo prazo e tentam abordar os motivos dos retornos mistos encontrados em estudos empíricos de médias móveis únicas quando comparados com as estratégias de compra e retenção evidenciadas na pesquisa de mercado de ações . Um sistema que combina médias móveis a curto e longo prazos visa uma redução nos sinais comerciais falsos típicos quando se usam médias móveis apenas a curto prazo, além de segmentar uma redução do atraso nos sinais que ocorrem quando um sistema emprega apenas médias móveis a longo prazo. Um dos sistemas de cruzamento triplo mais amplamente utilizados é a combinação média móvel 4-9-18 dias popular entre os comerciantes de futuros e introduzida pelo R. C. Allen em seu livro de 1972, How to Build a Fortune in Commodities. Hoje vou demonstrar que o sistema também pode ser efetivo quando aplicado na área de câmbio. Como usar o sistema de média móvel de 4-9-18 dias Uma vez que as médias móveis de curto prazo seguem o preço de forma mais próxima (devido à média dos preços mais recentes), a média de 4 dias seguirá a tendência mais próxima, seguida, em menor medida, por A média de 9 dias e depois a média de 18 dias. Durante uma tendência de alta, o alinhamento adequado será, portanto, a média de 4 dias acima da média de 9 dias, que estará acima da média de 18 dias, com o alinhamento reverso aplicado durante as tendências de baixa (4 dias será o menor, seguido do 9 dia e depois A média de 18 dias). Um alerta de compra ocorre em uma tendência de baixa quando a média de 4 dias cruza acima das médias de 9 e 18 dias. A confirmação do sinal de compra é recebida quando a média de 9 dias cruza acima da média de 18 dias, dando-nos o alinhamento médio desejado. Durante uma forte tendência de alta, as médias permanecerão no alinhamento correto, embora possam ocorrer algumas inter-misturas durante as consolidações e movimentos corretivos, durante os quais alguns comerciantes podem optar por obter lucro ou, alternativamente, adicionar a posições, dependendo de quão agressivo desejam trocar. Por simplicidade, hoje a Irsquom vai se concentrar na aplicação rigorosa das regras. Os alertas de venda ocorrem quando a tendência de alta reverte para a desvantagem, neste momento, a média mais curta (e mais sensível) de 4 dias irá mergulhar na média de 9 dias e depois da média de 18 no. A confirmação do sinal de venda ocorre quando a próxima média mais longa (9 dias) cai abaixo da média de 18 dias, embora alguns comerciantes desejem liquidar seus longos quando o 4-dia primeiro cruza a média de 9 dias. A adesão estrita à regra será esperar até que a confirmação seja recebida e o alinhamento médio correto da corrediça esteja no local para evitar saídas prematuras. Letrsquos agora examina um gráfico diário para ver o quão bem o nosso sistema funcionou recentemente, neste exemplo com o AUDUSD, examinaremos o sistema usando as Médias Movendo Simples (SMAs). Clique na imagem para ampliar Observando o gráfico para o período estudado, podemos ver que o sistema de cruzamento triplo exigiu 9 negociações com o último comércio atualmente aberto. Marcando o comércio final no mercado de 1.0472 (no momento da redação, embora eu reconheça que é improvável que seja a taxa do último comércio cortado) e a utilização de uma estratégia longa só teria gerado um lucro de 831 pips atualmente, uma estratégia de longo prazo seria Melhoraram o retorno para um lucro. A fraqueza da estratégia é, naturalmente, o potencial de perdas de paradas amplas (máximo de 113 pips em um comércio neste período examinado) antes que as médias se realineirem corretamente e desencadeiam o sinal comercial oposto. Em comentários técnicos subsequentes, eu olho para as maneiras pelas quais os comerciantes podem mitigar esse risco. Entretanto, encorajo os comerciantes a testar a eficácia de usar múltiplas estratégias de média móvel, como esta em suas moedas favoritas em diferentes períodos de tempo. Categorias: MÉDIA DE MOVIMENTAÇÃO TRIPLA Outro sistema de média móvel comum é a Média de Movimento Triplo 4918. Como o sistema de média móvel dupla. O triplo também é mencionado e testado no Caminho da Tartaruga. Guia de Comerciantes Técnicos de Análise de Computadores do Mercado de Futuros e The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems. O uso da 3ª linha média móvel adiciona uma zona neutra a este sistema por isso não está sempre no mercado, porém a 3ª linha pode ser usada de várias maneiras. Com 3 linhas de média móvel você usa 2 delas como o disparador de entrada cruzada e usa a 3ª linha como um filtro de tendência. Com os números 4918, você pode usar a cruz das 9 e 18 linhas, mas apenas toma posições no lado da linha de 4 dias. Você pode alternativamente pegar a cruz das 4 e 9 linhas de média móvel, mas apenas tomar posições no lado da linha de 18 dias. Por exemplo, se os 4 dias se cruzarem acima do dia 9 e ambos estão acima da média móvel de 18 dias, podem ser tomadas posições longas. Se o 4 dias cruza abaixo do 9 dia e ambos estão abaixo da média móvel de 18 dias, podem ser tomadas posições curtas. Usar o 4 dias como um indicador de curto prazo pode reduzir os whipsaws enquanto usa o 18 dia, pois o filtro de tendência tenta capturar a indicação de tendência a longo prazo. QUADRO DE POSIÇÃO Usando a parada, calculamos o tamanho da posição com base em quanto perderíamos se a posição for interrompida. Queremos manter todas as nossas posições e arriscar a igualdade em todos os mercados que comercializamos tão bem, use o cálculo da Volatilidade percentual. Nós levamos o montante que queremos arriscar (nosso capital a porcentagem a ser arriscado) e divida-o pelo valor de dinheiro da distância da entrada para a parada. Isso nos dá o tamanho da posição. Um exemplo é um tamanho de conta de 25.000 e 1 risco por negociação para um risco de posição de 250. Se a distância de nossa entrada para a nossa parada for 34.82, terminamos o cálculo com 250 34.82 e arredondamos para um tamanho de posição de 7 partes. Trabalhando com o cálculo do tamanho da posição, usamos um múltiplo do ATR. Usando um exemplo de uma entrada 565.25 no estoque AAPL e 2 A 15 dias ATR de 17.41, nossa parada seria 34.82 para cada lado do preço de entrada 565.25. Uma posição longa seria interrompida se o preço caísse para 530,43 e uma posição curta seria interrompida se o preço subisse para 600,07. Este sistema tira lucros quando a linha mais rápida cruza a linha média para o lado oposto de onde a entrada ocorreu. Continuando com as 4918 linhas de média móvel, uma posição longa sairá quando a linha de 4 dias se cruzar abaixo da média móvel de 9 dias. Uma posição curta sairá quando a linha de 4 dias se cruzar acima da média móvel de 9 dias. VARIAÇÕES Com 3 linhas de média móvel, existem muitas variáveis ​​para testar e encontrar a combinação que melhor funciona para você. O livro de Curtis Faith usa variáveis ​​de muito mais tempo do que as linhas 4918, no entanto, também vimos combinações de 51530 e 42163 como exemplos. Outra variação no teste deste sistema é tentar as diferenças entre médias móveis simples, médias móveis exponenciais, médias móveis ponderadas e médias móveis deslocadas. MAIS DETALHES Você pode encontrar este sistema nos três livros mencionados acima com resultados de teste e compará-lo com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com linhas de 150 dias, 250 dias e 350 dias. Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Mercado Futuro e O Guia Dow Jones-Irwin para Sistemas de Negociação o usa com as linhas de 4 dias, 9 dias e 18 dias. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE SEJAM PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. 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O indicador pode ser usado para identificar tendências, mas também para detectar os momentos de reversão da tendência. Existem diferentes tipos de médias móveis: média móvel simples (SMA) média móvel exponencial (EMA) EMA (i) (CLOSE (i) P) EMA (i-1) (1-P) - CLOSE (i): preço de fechamento Para o período atual - P: porcentagem de uso de preço - EMA (i-1): média móvel exponencial para o período anterior. EMA (0) SMA. Média móvel lisa (SMMA) média móvel ponderada linear (LWMA) média móvel triangular (TMA) TMA SMA de SMA Todas essas médias móveis estão usando o preço de fechamento, mas não apenas o preço de fechamento pode ser usado como parâmetro de cálculo. Aberto, alto e baixo também pode ser usado. Alguns até tomam como parâmetro o preço médio ((alto baixo) 2), mas o mais comum é o uso do preço de fechamento. Os sinais de compra e venda podem ser determinados usando uma média móvel: o sinal de venda é gerado quando o preço de fechamento cruza abaixo de MA. Se o preço de fechamento ultrapassar MA, o sinal de compra é gerado. No caso de interseções de linha suave, podem ser gerados sinais falsos. Portanto, durante a interpretação da média móvel, devemos cumprir certas regras: (1) Se a linha de média móvel se estabelecer ou o progresso após o preço de queda e de fechamento se cruzar acima de MA, é gerado um forte sinal de compra. (2) Se o preço de fechamento se cruzar abaixo da média móvel e da média móvel continua a aumentar ainda mais, o sinal de compra é gerado. (3) Se o preço de fechamento estiver acima de MA e cai para ele, se o preço tocar na média móvel e depois, o sinal de compra é criado. (4) Se o preço de fechamento cair muito abaixo da queda do MA, pode-se esperar que, durante pelo menos um curto período de tempo, eleja em direção ao MA, então o sinal de compra é criado. (1) Se a linha média móvel se estabelecer ou cair após o aumento e o preço de fechamento se cruzar abaixo de MA, o sinal de venda forte é gerado. (2) Se o preço de fechamento cruza acima da média móvel e a média móvel continua a diminuir, o sinal de venda é gerado. (3) Se o preço de fechamento for inferior a MA e eleva-se para ele, se o preço tocar na média móvel e diminuir depois disso, o sinal de venda é criado. (4) Se o preço de fechamento aumenta muito acima da MA crescente, pode-se esperar que, durante pelo menos curto período de tempo, caia em direção ao MA, então o sinal de venda é criado. Embora os sinais de compra e venda possam ser gerados usando uma média móvel, os comerciantes geralmente calculam sinais usando duas médias móveis com base diferente. Se a média móvel mais curta (por exemplo, SMA (5)) cruza acima da média móvel mais longa (por exemplo SMA (20)), o sinal de compra é gerado. Se o oposto for verdadeiro, o sinal de venda é gerado. Duas médias móveis Os sinais também podem ser gerados com base em três médias móveis. O sistema mais popular é 4-9-18. Em uma tendência ascendente, o layout das médias móveis deve ser: a média de 4 dias está acima da média de 9 dias e a média de 9 dias está acima da média de 18 dias. A tendência descendente inverteu o layout. Quando a média de 4 dias cruza acima da média de 9 dias e 18 dias na tendência descendente, o aviso de compra é gerado. O sinal de compra deve ser confirmado com uma média de 9 dias, deve ultrapassar a média de 18 dias. Quando a média de 4 dias se cruza abaixo da média de 9 dias e 18 dias em uma tendência ascendente, o aviso de venda é gerado. O sinal de venda também deve ser confirmado por uma média de 9 dias - deve cruzar abaixo da média de 18 dias.